كشف وتقييم الأخطاء التغايرية في نموذج الانحدار الخطي المتعدد وسيناريوهات التعامل معها

يهدف البحث إلى التحقق من مدى اختلاف شكل البيانات ذات الأخطاء التغايرية عن شكل البيانات ذات الأخطاء الثابتة في نموذج الانحدار الخطي المتعدد، وكذلك التحقق من مدى اختلاف دقة الكشف عن الأخطاء التغايرية باختلاف الطريقة المستخدمة للكشف عنها في نموذج الانحدار الخطي المتعدد وفقاً لمحك الدلالة الإحصائية، كما يهدف إلى التوصل إلى أفضل السيناريوهات المفترضة والمستخدمة للتعامل مع البيانات ذات الأخطاء التغايرية في نموذج الانحدار الخطي المتعدد وفقاً لمحك الخطأ المعياري، أيضاً يحاول البحث التحقق من مدى اختلاف حدود فترات الثقة الدنيا والعليا لمعاملات الانحدار في نموذج الانحدار الخطي المتعدد وفقاً للسيناريوهات المفترضة والمستخدمة للتعامل مع البيانات ذات الأخطاء التغايرية، وتم توليد البيانات باستخدام (أسلوب المحاكاة (مونت كارلو))، وأشارت أهم النتائج إلى أن شكل البيانات ذات الأخطاء التغايرية يختلف عن شكل البيانات ذات الأخطاء الثابتة في نموذج الانحدار الخطي المتعدد، كما تم التوصل إلى أن اختبار (White,s Test of Heteroscedasticity) أكثر دقة في الكشف عن الأخطاء التغايرية،، وكشفت النتائج أنه في حالة الأخطاء الثابتة فإن فترات الثقة الدنيا (CI Lower 95% & 99%) وفترات الثقة العليا (CI Upper 95% & 99%) تتساوى تقريباً باختلاف السيناريوهات المفترضة، كما أشارت النتائج إلى أنه في حالة الأخطاء التغايرية فإن فترات الثقة الدنيا (CI Lower 95% & 99%) وفترات الثقة العليا (CI Upper 95% & 99%) تختلف باختلاف السيناريوهات المفترضة، ونجد أن طريقة المربعات الصغرى الموزونة أكثر تحفظاً من مصفوفة التغاير متسقة الأخطاء التغايرية.